Расчёт доходности портфелей методом Монте-Карло

Программа предназначена для анализа ожидаемой доходности различных портфелей

(рассматриваются всевозможные комбинации проектов)

При помощи формул типа =СЛЧИС() на листах с характеристиками проектов генерируются различные комбинации исходных значений, на основании которых формулами рассчитывается доходность проекта.

Методом Монте-Карло формируются массивы значений (по одному массиву для каждого проекта), после чего производится вычисление суммарного массива для каждой комбинации проектов (портфеля).

Для каждой строки итогового массива вычисляется внутренняя ставка доходности, после чего находится среднее значение ставки доходности и её стандартное отклонение (а также максимальное и минимальное значение)

Все полученные данные выводятся на итоговый лист рядом с очередной комбинацией проектов.

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation) позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между изменениями параметров (корреляцию), получить распределение доходности проекта.

Внутренняя ставка доходности — это процентная ставка, принимаемая для инвестиции, состоящей из платежей (отрицательные величины) и доходов (положительные величины), которые имеют место в следующие друг за другом и одинаковые по продолжительности периоды.